Montecarlo EA

EAの特徴

ギャンブルの必勝法であるモンテカルロ法を用いて、直近の勝敗を参照しながらロットを変動させる、珍しいタイプのEAです。

ギャンブルの必勝法としてはマーチンゲール法が有名ですが、これをFXに適用すると、ロットが膨れ上がりすぎてしまうため、数連敗すると破産してしまいます。

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それに対し、モンテカルロ法はロットの変動が緩やかであり、数学的にも理に適ったロット変化なので、DDを抑えながら右肩上がりの資産曲線を作ることができます。

上記の仕様を実現するため、ポジションは全て50pipsで利確と損切りが執行されるように設計しました。
また、連敗してロットが大きくならないように、ロジックが異なる6つのEA、かつ複数通貨ペアの合計19個のチャートで稼働させ、更に分散化させるための独自アルゴリズムも実装しました。

なお、6つのロジックは全てロット変動無しでも利益が出せるロジックです。

下部のバックテストの通り、モンテカルロ法を使うと資産曲線が右肩上がりに推移していきます。

実際の運用では、19チャートで売買された全ての勝敗を参照しながらモンテカルロ法でロットを変動させますので、負けが分散されるためDDはバックテストよりも小さくなる傾向にあると考えられます。

ただし、そのような仕様のため、全体のバックテストを厳密にできない事をご承知おきください。

したがって、パフォーマンスに関してはフォワードを参考にする事をお勧めします。

参考

上記でモンテカルロ法はマーチンゲール法に比べてロットの変化が緩やかであり、DDが抑えられることを説明しました。

以下に同じロジックでモンテカルロ法とマーチンゲール法を実行した時のバックテストを比較したものを示しておきますので参考にして下さい。

モンテカルロ法は最大ロットが初期ロットの37倍に抑えられていますが、マーチンゲール法は1024倍に膨れ上がっており、最大ＤＤもマーチンゲール法の方が圧倒的に大きい事が分かります。

モンテカルロ法
初期ロット：0.03
最大ロット：1.1（37倍）

マーチンゲール法
初期ロット：0.01
最大ロット：10.24（1024倍）