- 最強のロットサイジング法「モンテカルロ法」の概要
- モンテカルロ法の実践方法と補助ツールの紹介
- 優位性のあるロットサイジング法を模索中の方
- FXでのシステムベットの活用に興味がある方
突然ですが、皆さんはFXのロットサイジング（何ロットで取引するか）にどのような手法を用いていますか？
- 単利で運用している人
- 複利で運用している人
- カジノで用いられるようなシステムベットを取り入れている人
- 自分でオリジナル手法を編み出して使っている人
など様々な人がいるかと思います。
今回はそんな中でも、筆者がFXのロットサイジングと非常に相性が良いと考えているシステムベットの一つ「モンテカルロ法」を解説しようと思います。
モナコのモンテカルロにあるランドカジノを潰したという伝説もある「カジノの攻略法」であり、非常に強力なベッティング技術です。
決められたルール・条件に従って賭け金額を上げ下げすることで、負けた時の損失をカバーして利益に繋げることができます。
リスクリワードが１：１で勝率が50％の手法があるとすれば、その手法はモンテカルロ法によってとてつもなく優位性のある手法となります。
また、決済は固定pipsでOKなので、エントリー精度さえ磨けば良く、手法の研究も楽になります。
ただ、後述しますがモンテカルロ法を手動で実施するのはなかなか大変で、これはツールがないと大変だと思っていました。
そこで、その大変なところを自動化した裁量トレーダー用の補助ツールを開発しましたので、そのツールも併せて紹介したいと思います。
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前置きが長くなりましたが、本題に入りましょう！
ロットサイジングにモンテカルロ法を使うメリットとデメリット
モンテカルロ法の解説をする前に、それでロットサイジングを行うとどんなメリットとデメリットがあるのかを説明しておきましょう。
それぞれ以下の通りです。
まずはメリットから。
図1の上側の青い曲線はある自動売買ソフトにモンテカルロ法を実装した場合の損益曲線です。
図の通り、モンテカルロ法を使うことで綺麗な右肩上がりの損益曲線を描くことができます。
ほとんどの期間で利益をあげられるので、トレードが楽しくなります。
ちなみに、私は自分の手法を自動売買化してモンテカルロ法によるロットサイジングを実装し、リアル口座で稼働しています。エビデンスとして実績を載せておきますね。
＼ リンク移動後「Montecarlo EA」を選択してください ／
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次にデメリットです。
図1中の下の緑の棒グラフは各トレードにおけるロット数ですが、負けが込むとロット数が増えていっているのが分かるかと思います。
当然その分ドローダウンが深くなりますので、資金管理が非常に重要です。
私は利益の一部はこまめに出金しながら、残りで少しづつ初期ロットを上げながら運用しています。
メリットとデメリットをお話ししたところで、次はどうやってモンテカルロ法を実践するのかを解説していきましょう。
モンテカルロ法の実践方法
モンテカルロ法は、数列を用いてロットサイズを決定します。
勝ったり負けたりするたびに数列を足したり消したりして、数列にある数が全部なくなるか1個になれば1サイクル終了です。
数列が1個以下になった段階で、ほとんどの場合利益が出ている状態となります。条件によっては少しマイナスで終わることもあります。
これより詳しい説明はこの記事では控えますが、以下のサイトで詳しく解説されてますので、読んでみて下さい。
モンテカルロ法でロットサイズを決定する場合の注意点
注意点は以下の3つです。
- 計算している間にエントリーチャンスを逃してしまう可能性がある
- 計算間違いがあるとパフォーマンスに大きく影響する
- クロス円以外の通貨ペアでトレードする場合のロットや決済目標値を決める計算がややこしい（JPY口座の場合）
上記のことから、モンテカルロ法を使う場合、正直ロット計算は自動化が必須です。
そこで私は、冒頭で申したように、モンテカルロ法が簡単に実践できるmt4用の補助ツールを開発しましたので、次項でそのツールの詳細をお伝えしようと思います。
モンテカルロ法によるロットサイジングツールの詳細
ツールの特徴は以下です。
- 利確、損切りの金額とTPとSLの固定pips幅を設定するだけ。ロットは自動計算
- 指値、逆指値によるエントリーも可能
- 次のロットがチャート上に表示される
図2のパラメータ設定画面より利確と損切りの基準決済金額を設定します。最初のポジションはこの値で利確と損切が執行され、あとはモンテカルロ法によって決済金額が増減していきます。それとは別に決済目標となるTPとSLの幅をpipsで設定します。
これらの値からロット数を算出し、自動でロットが決まります。
また、指値・逆指値を用いる場合はそのレートを入力します。
計算は過去の取引履歴を参照しながら、プログラム内で数列を作り、実行されます。
計算されたロットは図3のようにチャート上に表示されます。
また、設定されたSLの値に基づき、ロング用ショート用のそれぞれの損切りラインが赤色と青色で引かれます。
そして左上のBuyボタンかSellボタンを押して発注するという仕様です。
最後に
いかがでしたでしょうか？
モンテカルロ法を活用したロットサイジングはFXで勝つための強力な武器です。
ただし、使い方を間違えると諸刃の剣となってしまうため、ご自身でしっかりと検証した上でご利用になることをお勧めします。
この記事やツールが皆さんの快適なトレードライフの一助となれば幸いです。
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【おすすめ記事紹介】
本記事では、モンテカルロ法について解説しましたが、ロットサイジングによる優位性を確保する方法は他にもあります。
海外FXふぁんくらぶさんのブログに参考になる記事があるので、良かったら読んで見てください。面白いですよ！
海外FXふぁんくらぶさんの記事↓
トレードにおける建玉操作の方法論
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